Como trocar puxões Parte 2: O indicador ConnorsRSI Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke graduou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em ciência da computação. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke está ativamente negociando ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, ele se envolveu cada vez mais com a família de empresas do Grupo Connors, primeiro como estudante, depois como membro do Chairmans Club e finalmente como Um consultor, pesquisador e autor. Larry Connors e Connors Research vêm desenvolvendo, testando e publicando estratégias de negociação quantificadas desde meados dos anos 90. Durante esse período, tivemos a oportunidade de avaliar um grande número de diferentes indicadores técnicos e avaliar a sua eficácia na previsão de futuras ações de preços. Agora weve tomou o próximo passo e criou um indicador do nosso próprio: ConnorsRSI. Nossa pesquisa mostrou ConnorsRSI ser superior a qualquer outro indicador de momento que weve testado. Clique aqui para obter acesso instantâneo ao nosso mais recente guia de estratégia gratuita: Uma introdução ao ConnorsRSI. Dentro de você encontrará uma estratégia de pullback totalmente quantificada baseada no indicador ConnorsRSI. ConnorsRSI é um indicador composto composto de três componentes. Dois dos três componentes utilizam os cálculos do Índice de Força Relativa (RSI) desenvolvidos por Welles Wilder na década de 1970 e o terceiro componente classifica a mudança de preço mais recente em uma escala de 0 a 100. Em conjunto, esses três fatores formam um oscilador de momentum , Ou seja, um indicador que flutua entre 0 e 100 para indicar o nível ao qual um título está sobre-comprado (valores altos) ou sobrevendido (valores baixos). Uma descrição completa dos cálculos por trás do indicador ConnorsRSI pode ser encontrada aqui. Para as ações, uma boa regra é que o estoque está se tornando sobre-vendido quando seu valor de ConnorsRSI cai abaixo de 15. Uma ação com um valor de ConnorsRSI de menos de 10 é muito sobrevendido e um valor menor que 5 indica uma condição extremamente sobrevida. Geralmente, os estoques com os valores de ConnorsRSI mais baixos, isto é, os pullbacks mais profundos, são os que experimentarão os maiores rebotes quando seus preços reverterem para a média. Para ver como os valores de ConnorsRSI se comparam e complementam outros indicadores comuns, visite o Screener de Mercados de Negociação. Valores em tempo real para ConnorsRSI podem ser encontrados na página de detalhes do símbolo do site Trading Markets Analytics. Na Parte 3, bem quantificar um conjunto completo de regras de entrada para um Pullback estratégia baseada em ConnorsRSI. Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 3 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 3 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 5 Clique aqui para ler How to Trade Pullbacks 8211 Parte 5 ) Para pechinchas de negociação Como eu mencionei na parte I desta série (pechinchas de negociação em melhores ações Wall Street8217s. 21 de julho de 2009). Há duas abordagens comumente usadas na negociação: as ações de negociação quebrando (defendido por IBD, entre outros) e negociação de ações puxando para trás (defendido por L. Connors, entre outros). I8217m particularmente interessado em como essas abordagens se aplicam à negociação de ações fundamentalmente sólidas, especialmente aqueles com valor deixado em seu preço. Aqui, I8217ll descrever uma estratégia destinada a negociação pullbacks. Se você está olhando para o comércio de uma das mais poderosas estratégias pullbacks disponíveis para os comerciantes de hoje, encomendar o nosso recentemente atualizado guia 8211 The Long Pullbacks Strategy 8211, clicando aqui hoje. Trinta e duas ações foram escolhidas para demonstrar uma estratégia que desencadeia uma compra de fim de dia quando seu RSI (2) cai abaixo de um valor de gatilho (2,5, 5,0, 10 ou 20) e um fim de dia quando seu RSI (2 ) Fecha acima de 70. Todos os comércios foram executados entre janeiro primeiro e 25 de setembro deste ano. Essas 32 unidades eram fundamentalmente sólidas, conforme determinado por uma série de telas fundamentais, com valor remanescente em seu preço, conforme indicado por suas respectivas proporções de PEG. Cada um tinha sido uma escolha TSM ao longo do último trimestre. Como exemplo, considere o Comércio 2 (Gráfico I) que exigiu que o RSI (2) fechasse abaixo de 5,0 antes de se entrar muito perto do fechamento. A posição seria então fechada no final do dia quando o RSI (2) excedesse 70. Note-se que ambas as decisões comerciais seriam feitas nos últimos cinco minutos de cada sessão de negociação. Utilizando essa estratégia, essas 32 ações teriam gerado 138 negócios (79,0 vencedores) e um lucro médio de 70 centavos por ação negociada (a melhor porcentagem de vitórias das quatro estratégias, embora a Estratégia 1 tivesse um melhor lucro comercial médio). Observe, as caixas vermelhas destacar as ações que geraram perdas globais. Os seguintes resultados de lucro (73.950) poderiam ter sido gerados a partir da Estratégia 2, fazendo 150 negócios de 1.000 ações cada. Embora cada uma dessas quatro estratégias fornecido entrada muito boa entrada e pontos de saída para essas ações de qualidade, eu prefiro a combinação de taxa de vitória para o número de negócios oferecidos pela segunda estratégia por causa do número de comércios. Note também, a última linha que mostra que durante este mesmo período de tempo, SPY (ETF para SampP 500), gerou perdas com todas as quatro estratégias. O gráfico de preços de seis meses para CPLA mostra onde cinco dos negócios da estratégia 3 ocorreram. Embora todos fossem lucrativos, uma saída que permitisse ficar uns dias mais tarde no comércio teria produzido retornos melhores. Exigir que o estoque esteja acima de sua média móvel de 200 dias provavelmente eliminaria negócios mais arriscados. Finalmente, considere como a pressão de compra e venda varia para um estoque de qualidade que tem valor. Uma vez identificado, todo mundo quer possuir-lo e eu, assim como as instituições, para que a pressão de compra aumenta seu preço mais alto, finalmente a um ponto onde se torna extremamente sobre-comprado: os investidores param de comprar os comerciantes vender suas posições e os vendedores curtos passo na detecção O estado de sobrecompra. Pressão de venda temporariamente ganha, e queda de preços. O retrocesso começa, mas, ao mesmo tempo, instituições, investidores e comerciantes procuram um ponto de reentrada: com o apoio de uma grande média móvel (20, 50 ou 200 dias), em uma inversão anterior de preços (vale ou colina anterior) ) Ou a um nível de Fibonacci maior (38,2, 50 ou 61,8). Embora meu trabalho usando pesquisas de reconhecimento de padrões tenha mostrado algo simetricamente agradável sobre os níveis de Fib que faz com que as pessoas reajam lá, essas áreas de apoio não são mágicas, apenas auto-realizáveis porque o dinheiro inteligente reage lá. Negociar (ou investir em) ações de qualidade em pullback apresenta uma oportunidade de baixo risco e alto lucro para o indivíduo, bem como para as instituições. Richard Miller. Ph. D. 8211 Statistics Professional, é o presidente da TripleScreenMethod e PensacolaProcessOptimizaton. Connors 2-Period RSI Update Para 2013 It8217s sido cerca de um ano desde I8217ve tomou uma olhada no muito popular 2 período RSI método de negociação por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos nós sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é Nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, tem sido em uma retirada. Durante 2011 o mercado experimentou uma gota repentina e sustentada que pôs o sistema na perda. Tem vindo a recuperar lentamente desde então. Abaixo está um gráfico da equidade que descreve a curva de equidade de troca do system8217s que troca o índice de SPX de 1983. Você pode fàcilmente ver a gota grande em torno do número de comércio 120. Está aqui uma vista do close up dos últimos 19 negócios, que cobre sobre os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em long-only comércios. Como um lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes neste artigo vão usar as seguintes suposições: Equidade inicial: 100.000. Risco por Comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. A PampL de cada comércio não é reinvestida. O indicador RSI de 2 períodos está perdendo a sua borda Dificilmente se diz neste momento. It8217s não como drawdowns não aconteceram antes, mas that8217s não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de comércio por Larry Connors. Dias após a abertura de um comércio Primeiro let8217s dar uma olhada em como o mercado se comporta após uma configuração RSI ocorre. Em resumo, o RSI de 2 períodos é projetado para destacar fortes pullbacks. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias após a abertura de um comércio. Em seguida, testei X para valores na faixa de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta 1-30 dias após a abertura de um comércio. Será que o mercado tem uma tendência a subir após o comércio configuração ocorre ou tende a deriva inferior Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é a PampL total com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto maior o período de espera, mais PampL é gerado. Isso mostra que após o indicador RSI de 2 períodos desencadear um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez neste parâmetro particular. Moving Average Exit Period As regras de negociação original por Larry Connors usou uma saída dinâmica baseada em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima desta média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, eu testei valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período de média móvel de um a 14. Há um declínio lento depois de 14 como continuamos a nosso valor final de 30. It8217s muito bom ver que todos os valores produzem Resultados positivos. Isso mostra estabilidade entre este parâmetro e método de saída. RSI Threshold Let8217s olhar para o valor limiar utilizado para determinar se o mercado tem puxado para trás o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras como nós olhamos para uma gama de valores de limiar de 1-30. Clique para imagens maiores Vemos valores abaixo de 10 produzem os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base na informação que analisamos neste artigo, let8217s modificar Connors8217 regras comerciais. Faremos as seguintes alterações: Use um valor de 10 como o limite RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre as regras Connors8217 originais e as regras Connors8217 modificadas. Nosso aumento no lucro líquido vem no custo de mais comércios que é devido ao fato de abaixar o carrinho em o que nós consideramos um pullback viable. Ao aumentar o limite RSI de 5 a 10 configurações mais qualificar como uma entrada válida, assim, ter mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a ter mais negócios e manter esses negócios por períodos mais longos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor stop loss. Let8217s adicionar uma perda stop 2.000 em cada comércio e ver como ele vai mudar os resultados. Escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada dura de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes as paradas vão prejudicar um sistema comercial em vários fatores de desempenho chave, mas não aqui. Nossos 2.000 batentes duros melhoram o sistema através de diversos fatores de desempenho. Ao contrário do sistema comercial original, esta curva de equidade está produzindo novos máximos. Em diferentes mercados, agora examinamos o desempenho em diferentes mercados. Eu não vou modificar as regras de negociação em tudo. Clique para ampliar Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETF acima quando comparado com o SPY. Isto é devido ao SPY que está em torno desde 1993 quando estes outros ETFs forem muito mais novos. Em geral, o sistema se mantém bem nesses diferentes mercados. Conclusão O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limiar de trigger e o período de retenção em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dará muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar independentemente os parâmetros sobre o 8220portfolio8221 de mercado ETFs em vez de usar apenas SPX. Não há nenhuma dúvida em minha mente o indicador de RSI pode ser usado como uma base para um sistema negociando rentável. Pegue o livro
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